XP Malls FII
Valuation Patrimonial (Laudo CVM)
Proventos & Efeito Bola de Neve
Eficiência de Ocupação & ABL
4.2%
680k m²
R$ 8.970
8.9% a.a.
Inteligência de Preço Justo & Consenso (XPML11)
Foco em NOI/Cap Rate real, fluxo DDM descontado, valor patrimonial de laudo e custo de reposição.
Termômetro de Reverse DDM — Expectativa de Crescimento Implícita (g*)
O mercado embute crescimento anual de apenas -0.23%, bem abaixo do IPCA (4%). Potencial assimetria favorável.
Gráfico Football Field — Dispersão dos Modelos de Preço Justo de FIIs
Intervalos de valor intrínseco [Conservador — Base — Otimista] comparados à cotação B3 e à faixa de consenso ponderado.
Calculadoras Paramétricas dos 6 Modelos
1. Preço Teto Décio Bazin
2. Gordon DDM Imobiliário
3. Cap Rate de Portfólio
4. P/VP Histórico CVM
5. Custo de Reposição por m² (Tijolo)
6. Pares do Segmento B3
Matriz de Sensibilidade 2D: Cap Rate Alvo vs. Receita/Ocupação
Stress-test bidimensional do Preço Justo frente a choques nas premissas de taxa de desconto, Cap Rate e crescimento/vacância.
| Variação de Receita / Ocupação (%) \ Cap Rate Alvo (% a.a.) | 7.9% | 8.4% | 8.9% | 9.4% | 9.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.0% | R$ 121,56+8.15% | R$ 114,33+1.72% | R$ 107,90-4% | R$ 102,16-9.11% | R$ 97,00-13.7% |
| -2.0% | R$ 124,10+10.41% | R$ 116,71+3.83% | R$ 110,15-2% | R$ 104,29-7.22% | R$ 99,03-11.9% |
| 0.0% | R$ 126,63+12.66% | R$ 119,09+5.95% | R$ 112,40+0% | R$ 106,42-5.32% | R$ 101,05-10.1% |
| +2.0% | R$ 129,16+14.91% | R$ 121,47+8.07% | R$ 114,65+2% | R$ 108,55-3.43% | R$ 103,07-8.3% |
| +4.0% | R$ 131,69+17.16% | R$ 123,85+10.19% | R$ 116,90+4% | R$ 110,68-1.53% | R$ 105,09-6.5% |
Aviso Legal & Regulatório (Resolução CVM nº 20/2021)
O FinançasSmart é uma plataforma exclusivamente analítica e educacional (Resolução CVM nº 20/2021). As simulações, métricas de sensibilidade (Duration/DV01), probabilidades históricas ANBIMA e diagnósticos de cenários de reinvestimento (break-even) constituem cálculos matemáticos hipotéticos com base em dados públicos e parâmetros selecionados pelo usuário, não configurando oferta, consultoria ou recomendação individualizada de investimento. Rentabilidade passada ou teórica não representa garantia de retorno futuro.
Aviso Legal & Regulatório (Resolução CVM nº 20/2021)
O FinançasSmart é uma plataforma exclusivamente analítica e educacional (Resolução CVM nº 20/2021). As simulações, métricas de sensibilidade (Duration/DV01), probabilidades históricas ANBIMA e diagnósticos de cenários de reinvestimento (break-even) constituem cálculos matemáticos hipotéticos com base em dados públicos e parâmetros selecionados pelo usuário, não configurando oferta, consultoria ou recomendação individualizada de investimento. Rentabilidade passada ou teórica não representa garantia de retorno futuro.